Para ele, o racional surge a partir de um embasamento irracional. Com isto, quer exaltar a importância, no sentido histórico, de levar-se em consideração os valores pessoais (princípios, crenças, motivações, ideais, matriz religiosa) que estão implícitos em cada decisão particular. Tomando como ponto de partida para as ações o juízo de valor, a concepção weberiana as classifica como: racionais visando um objeitvo (pelas quais se determina uma meta previamente e busca-se então os meios adequados para atingi-la), racionais visando um valor (aquelas em que o indivíduo aceita se expor a riscos em nome de um ideal), afetivas ou emocionais (que são impulsionadas por paixões) e tradicionais (estimuladas por costumes, crenças e adesão a superstições).
Nesse sentido, Weber se afasta daquilo que considera como sendo de caráter dogmático, como o materialismo histórico de Marx, o qual satisfaz-se com considerações embasadas apenas relativas ao âmbito econômico e, de tal maneira, acaba por deixar de lado todos os outros aspectos que deveriam ser abrangidos. Para o pensamento weberiano, determinismos não são válidos para o entendimento das ações sociais, pois a partir deles, toma-se a determinação de leis como uma finalidade e não como um meio, conferindo um sentido muito abstrato e generalizador análise sociológica. As leis devem, na verdade, ser apenas um dos passos desta, que também deve conter o estudo das combinações de fatores, das conexões e possibilidades.
Defendendo uma metodologia científica de caráter universal, Weber pretende que seja ela entendida independentemente do lugar em que o analisador está e da conjuntura que nele se configura. Além disso, ele exalta a importância de construções aplicáveis e objetivas, a fim de não se iludir com proposições utópicas.
Enfim, Weber expõe a sua chamada sociologia compreensivista, por meio da qual se busca compreender os valores alheios, não por meio da neutralidade, visto que esta não é possível, mas pelo rebaixamento dos juízos de valor próprios no momento da análise. É uma ciência social que vai além de determinações, mas busca perceber as conexões da realidade de forma mais aprofundada com a intenção de, então, perceber as conexões entre as ações humanas. É como poder visualizar um quebra-cabeças, sabendo que suas peças são diferentes mas ligam-se formando um todo.